Неосуществимые планы.
«Вероятно, каждому из наших читателей не раз случалось ловить детей в их мечтах и воздушных замках, провозглашаемых ими во всеуслышание» (Н. Добролюбов).
(В 1095 г. Генрих Бургундский одержал важную победу над маврами, состоя на службе у испанского короля. За это он был награжден землями в Испании, где возвел изумительные замки. Мечты его современников об аналогичном успехе и привели к возникновению этого выражения).